Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
Links relacionados
- Citado por Google
- Similares en Google
Compartir
South African Journal of Industrial Engineering
versión On-line ISSN 2224-7890
versión impresa ISSN 1012-277X
Resumen
RAO, K.S. Madhava y MOSEKI, K.K.. Analysing volatility in equity indices – A Markov approach for Botswana domestic company indices. S. Afr. J. Ind. Eng. [online]. 2011, vol.22, n.1, pp.83-98. ISSN 2224-7890.
Op die terrein van die finansiële ekonomie het die vooruitskatting van volatiliteit in die aandeelindekse en wisselkoerse baie aandag getrek oor die afgelope twee dekades. Verskeie tradisionele ekonometriese vooruitskattingsmodelle baseer die vooruitskatting van opbrengste op 'n puntvooruitskatting van die wisselvalligheid. Die bydrae van hierdie artikel is om 'n alternatiewe metode voor te stel vir die modellering. Volgens die model word die volatiliteit van opbrengste gekategoriseer op grond van die gemiddelde opbrengste en die standaardfout. Dit skep geleetheid vir die toepassing van 'n Markov-model. Die model sal akademici, beleggers en analiste interesseer.